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鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

归档日期:06-28       文本归类:指令流      文章编辑:爱尚语录

  本基金经2014年1月26日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]149号文)注册,进行募

  集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2014年5月5日正式生效,基金管理人于该

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

  注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投

  资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。

  本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示其未来表现,

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,

  在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行

  承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书

  所载内容截止日为2019年5月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公

  司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理

  工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

  孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会

  主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。

  MassimoMazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信

  CAAMAISGR及CAAIPGSGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司

  InvestmentsGroup)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司

  (EpsilonSGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(EurizonCapitalS.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGR

  S.p.A.)市场及业务发展总监。AndreaVismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师

  事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(CreditAgricoleGroup)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAMSGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司

  CapitalSGRS.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(EurizonCapitalS.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

  周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳

  华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。

  史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学

  副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

  张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘

  肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债

  登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登

  高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负

  责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾

  黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司

  工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

  陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会

  计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

  SANDROVESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资

  产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)财务负责人。

  于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律

  师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部

  郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基

  金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理

  刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司

  咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理

  有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

  何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公

  司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理

  工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

  高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

  邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办

  科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专

  高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律

  部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副

  所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书

  局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

  韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科

  员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

  陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券基金从业经验。曾任杭州衡泰软件公司

  金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助

  理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华

  钢铁分级基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,

  月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏

  华互联网分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华国防分级基金基金经理,2019年03月

  担任鹏华空天一体军工指数(LOF)基金基金经理,2019年03月担任鹏华证券分级基金基

  金经理,2019年03月担任鹏华证券保险分级基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。

  2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理

  梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增

  幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业

  协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全

  球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保

  险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有

  托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、

  信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分

  行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

  战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事

  海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

  户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

  平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管

  银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托

  管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

  章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

  管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

  职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

  自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况

  进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解

  1)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:王连志

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼法定代表人:曹宏

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

  注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:邱三发

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层法定代表人:祝献忠

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

  注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  22)平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

  注册地址:重庆市江北区桥北苑8号办公地址:重庆市江北区桥北苑8号法定代表人:廖庆轩

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人:孙永祥

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人:宫少林联系人:林生迎

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层法定代表人:高涛

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层法定代表人:江卉

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  网址:)诺亚正行基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

  14)上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展

  客户服务电线)上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  22)众升财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基

  (1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。

  (2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

  办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼联系电线

  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股

  (含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资

  产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需

  缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做

  本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化

  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和

  赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  本基金力争鹏华证券保险份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

  不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

  度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪

  误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

  本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,

  本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证鹏华证券保险份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。

  根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整

  根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重

  根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

  根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,

  本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基

  金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

  交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货

  的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价

  中证800证券保险指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  中证800证券保险指数从中证800指数样本股中挑选属于非银行金融行业的公司股票组成样本股,可以综合反映沪深两市属于非银行金融行业的公司股票的整体走势,同时为投资者提供新的投资标的。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

  推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准,不需要召集基金份额持有人大会,但需报中国证监会备案并及时公告。

  十、基金的风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

  场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华证保A份额为稳健收益类份额,具有低风险且

  预期收益相对较低的特征;鹏华证保B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)农、林、牧、渔

  (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)农、林、牧、渔

  (1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  广发证券广发证券本次公告原因是广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或

  “公司”)处于非公开发行处于审核阶段,根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181351号)的要求,说明公司及其子公司

  最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况;以及收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》。具体情况说明如下。

  (一)公司及其子公司最近一年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况:1、2018年9月5日,广东证监局向广发合信产业投资管理有限公司(以下简称“广

  发合信”)出具了《关于对广发合信产业投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》

  ([2018]53号),指出广发合信存在以下问题:(1)部分基金产品在募集说明书或基金合同中约定预期收益率或业绩基准收益率,并按照约定的收益率向投资者支付收益;(2)

  作为楚发一号私募专项投资基金的基金管理人,未采取问卷调查等方式,对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估;3)2018年3月变更合规风控负责人后,未及时向中

  国证券投资基金业协会报告,而对广发合信采取责令改正的行政监管措施。整改措施:对此,广发合信高度重视,由公司高管牵头,组织全体员工对函件所反映的问题进行积极整改,措施如下:(1)修改相关基金产品《募集说明书》,删除关于预期收益率或业绩比较

  基准的表述,并获得所有投资者的确认;(2)与相关基金产品投资者沟通,明确上述结构

  化基金产品在存续期内不提高杠杆倍数、不增加净申购规模,合同到期后予以清盘,不进行续期,并积极推进提前减资工作;(3)采取问卷调查方式对相关基金投资者进行了风险

  识别能力和风险承担能力评估;经评估,该投资者风险承受能力为高风险,与基金的产品风险评级相匹配;(4)合规风控负责人已参加基金从业资格考试,并已取得从业资格,广

  发合信将尽快完成中国证券投资基金业协会平台的信息变更。广发合信积极协调推进相关整改工作,编制整改方案,并于2018年9月28日向广东证监局报送了《广发合信产业投

  资管理有限公司整改情况报告》。除以上措施外,广发合信将进一步梳理公司内部工作机制,并完善内控措施,查漏补缺,防微杜渐,确保公司未来的业务合法合规开展。2、2018年9月5日,广东证监局向广发信德智胜投资管理有限公司(以下简称“信德智胜”)

  出具了《关于对广发信德智胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》([2018]54号),指出信德智胜存在以下问题:(1)部分基金产品在募集说明书或基金合同中约定预

  期收益率或业绩基准收益率,并按照约定的收益率向投资者支付收益;(2)作为珠海广发

  信德新三板股权投资基金(有限合伙)和珠海广发信德厚维投资企业(有限合伙)的基金管理人,未采取问卷调查等方式对一名投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估;(3)所管理的珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企业(有限合伙)未对基金进行托

  管,且未在基金合同中明确保障私募财产安全的制度措施和纠纷解决机制,而对信德智胜采取责令改正的行政监管措施。整改措施:对此,信德智胜管理层高度重视,立即组织了对相关问题的自查和整改,并形成报告及时完成向广东证监局的报备。整改方案如下:(1)

  资管合同中约定了预期收益率的两项资管产品,在合同中已声明该资管计划为非保本型产品,极端情况下有发生亏损的风险,预期收益率并非对投资者最低收益的保证或承诺。已分别于2018年5月、6月完成对此两项资管产品收回本息和清算的工作。信德智胜旗下的

  其他资管计划严格遵守法律法规,没有出现“预期收益率”的不合规表述;(2)信德智胜

  立即对投资者采取调查问卷方式对其风险识别能力和风险承担能力进行评估,测试结果为

  其符合上述两只基金的合格投资者条件;(3)珠海横琴金投广发信德厚挚股权投资合伙企

  业(有限合伙)为单项目基金,只投资了一个项目,资金募集后随即全部作为投资款完成了投资,因此,该基金从业务运作上不存在对基金托管的需求,发起设立的三方自愿对该合伙企业不进行托管。截至目前,三方也未因未托管而产生任何纠纷。经自查,信德智胜目前管理的其他基金都已经托管。并且,信德智胜加快了该基金投资的项目的退出工作,之后会启动基金清算。信德智胜将严格按照法律的规定成立清算小组,进行财产分配,切实保障基金资金安全和投资人利益;(4)针对决定书提出的问题,信德智胜承诺:后续发

  行的任何基金产品,将会严格遵守相关法律规定,不出现任何违规表述,不出现变相承诺本金不受损失或承诺最低收益的行为,对信德智胜销售的私募基金产品均会采取问卷调查等方式对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估,并由投资者书面承诺符合合格投资者条件;(5)为保护投资人的利益,信德智胜已经建立相应的内部控制指引,已经建

  立了完善的财产分离制度,私募基金财产与私募基金管理人固有财产之间、不同私募基金财产之间、私募基金财产和其他财产之间实行独立运作,分别核算。综上,信德智胜将会进一步规范自身行为,进一步加强风险管理,同时信德智胜已经建立《投资者适当性管理办法》、《内部控制指引》等相关制度,将会严格遵守相关法律法规以及公司内部制度,维护投资人的合法利益。3、2018年9月20日,广东证监局向瑞元资本管理有限公司

  (以下简称“瑞元资本”)出具了《关于对瑞元资本管理有限公司采取责令改正措施的决定》([2018]67号),指出瑞元资本存在以下问题:(1)公司部分专户产品自成立以来,

  瑞元资本作为管理人未编制并向资产委托人报送委托财产的投资报告;2)瑞元资本璟宸股权投资专项资产管理计划为高风险产品,其中一名资产委托人的风险承受能力测评结果为稳健型,瑞元资本未就该产品风险等级超越该委托人风险承受能力的情况要求委托人确

  认,而对瑞元资本采取责令改正的行政监管措施。整改措施:瑞元资本管理层对广东证监局检查发现的问题高度重视,立即组织开展全面的业务自查,积极协调推进相关整改工作,形成整改报告并于近日完成向广东证监局的报备。整改方案如下:针对投资报告问题拟定了如下整改措施:(1)加强投后管理,新设投后管理部,专门负责公司产品的投后管理和

  信息披露;(2)自2018年第四季度起,瑞元资本将按照资管合同的约定向客户提供投资

  报告;(3)持续加强信息披露检查力度。针对销售适当性问题拟定了如下整改措施:

  立客户风险测评和产品风险等级匹配系统;②加强客户风险承受能力的有效识别和动态管理;③完善风险匹配不一致情况下产品购买的流程管理和处理措施。除以上措施外,瑞元资本将进一步梳理公司内部工作机制,完善内控措施,查漏补缺,防微杜渐,确保公司未来的业务合法合规开展。同时要求全体人员认真总结,吸取教训,持续开展制度和业务流程的深入学习,强化风险意识、责任意识,促进瑞元资本的稳健发展。4、2018年10月

  17日,广东证监局向广发期货出具《关于对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》([2018]77号),指出广发期货资产管理业务存在第三方投顾或投资经理直接执行投资指

  令,未经交易员确认的问题,违反了《期货公司监督管理办法》第四十六条的规定。整改措施:对此,广发期货高度重视,由公司高管牵头,组织资产管理部员工对相关问题进行整改,措施如下:(1)修改公司资产管理业务相关制度,明确所有资管产品的投资指令必

  须经过交易员确认;(2)完善资产管理业务交易系统,调整投资交易指令流程,确保资管

  计划的投资指令必须经过交易员确认后才能下达到柜台;(3)组织相关人员认真总结,吸

  取教训,持续开展监管制度和业务流程的学习,强化合规意识,确保公司资产管理业务规范运作。(二)2019年3月25日,公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司

  采取责令改正措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号),指出公司存

  在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》第二十七条的规定;广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,决定对公司采取责令改正的行政监管措施,公司应于2019年6月30日之前予以改正,并向广东局提交书面整改报告。具体整改措施包括:

  一是充分履行股东职责,依法参与境外子公司的法人治理,健全对境外子公司的风险管控,形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制。二是加强信息系统投入和人员配备,提高合规风控与内部控制管理水平。三是建立健全对境外子公司的稽核审计制度,检查和评估境外子公司内部控制的有效性等。四是严格追究导致境外子公司出现重大风险的相关责任人员责任,并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。中国人寿中国人寿保险股份有限公司

  (“本公司”)于近日收到《中国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字〔2018〕第5号)。中国人民银行认定,本公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间,未按照

  规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,本公司被合计处以人民币70万元罚款(“行政处罚”)。

  本公司高度重视行政处罚所指出的问题,在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查边改。截至本公告日,本公司已完善反洗钱制度,建立了新一代反洗钱系统,细化了客户身份识别、交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作流程。行政处罚对本公司的业务经营及财务状况并无重大影响,本公司今后将持续完善风险控制制度,切实做好反洗钱工作。对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.00%÷当年天数

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对

  一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对

  一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人

  本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。标的指

  标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足50,000元的,按50,000元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理

  人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期

  标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基

  金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在至少一家指定媒体公

  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的1.2%,且随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

  收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持

  有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付市场推

  本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整,调整后费率如下表。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

  收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持

  有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付市场推

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

  作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止

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